Как посчитать результат переноса позиции через ночь?

Рассмотрим результат переноса позиции на рынке Forex / Форекс (сделки своп) через ночь на примере позиции 100 000.00 USD/JPY. Пусть котировка своп-пунктов будет такова: -0.9 (для свопа Buy-Sell) и -0.5 (для свопа Sell-Buy). Рыночный курс на момент совершения сделки по переносу позиции (обычно перенос позиции осуществляется в 01:00 по московскому времени), возьмем для примера 108.50.

Своп для длинной позиции (базовая валюта куплена):

Первая сделка свопа (закрывающая позицию):

Продажа (Sell) 100 000 USD/JPY по курсу 108.495: (108.50 + (-0.005)) = 108.495.

Вторая сделка свопа (открывающая позицию):

Покупка (Buy) 100000 USD/JPY по курсу 108.50.

Таким образом, Вы теряете на свопе 500 йен: (108.495 - 108.50) х 100000 = -500.

Своп для короткой позиции (базовая валюта продана):

Первая сделка свопа (закрывающая позицию):

Покупка (Buy) 100000 USD/JPY по курсу 108.509: (108.50 - (-0.009)) = 108.509.

Вторая сделка свопа (открывающая позицию):

Продажа (Sell) 100000 USD/JPY по курсу 108.50.

Таким образом, Вы теряете на свопе 900 йен: (108.50 - 108.509) х 100000 = -900.